01 / 10   Presentación de metodología

ATH Breakout
WebSearcher

Sistema cuantitativo de detección automática diaria de acciones en ruptura de máximos históricos con triple confirmación: técnica, fundamental e institucional.

≤ 5%Distancia ATH
0.3%Riesgo por op.
3Ops. diarias máx.
30K€Cartera base
07:00Ejecución CET
VERSION 4.0 · ABRIL 2026
02 / 10   Filosofía
Base conceptual

Triple confirmación.
Una sola señal.

01
Confirmación Técnica
La acción está a ≤5% de su máximo histórico o de 52 semanas, con tendencia alcista confirmada (precio > MA50 > MA200) y volumen creciente. La resistencia psicológica se elimina en la ruptura.
Distancia ATH ≤ 5%
02
Confirmación Fundamental
La empresa crece en ventas más de un 15% anual, genera Free Cash Flow positivo y tiene ROIC superior a cero. No apostamos a recuperaciones. Apostamos a ganadores que siguen ganando.
Revenue > 15% · FCF > 0
03
Confirmación Institucional
El módulo Whale Flow detecta flujo de dinero institucional en el mercado de opciones: calls OTM compradas en ask-side, con Vol/OI > 5x y prima > $100K. El dinero grande apunta en la misma dirección.
🐋 Whale Flow · yfinance
03 / 10   Pipeline
Proceso automatizado

7 pasos. Cada mañana.

1
Universo
Watchlist 32 + Finviz auto
2
Filtro Técnico
ATH ≤5% · MA · Volumen
3
Filtro Fundamental
Revenue · FCF · ROIC
4
Scoring
0–100 pts · mín. 60
5
Whale Flow
Opciones · Institucional
NUEVO V4
6
Sizing + IA
90€ fijo · Claude API
7
Entrega
Email + PDF + Telegram
Filtros Técnicos
  • Distancia ATH / 52w≤ 5%
  • Precio vs MA50 diaria> MA50
  • MA50 vs MA200MA50 > MA200
  • Volumen mínimo diario> 100K acc.
  • Entry (breakout)52wH × 1.003
  • Stop lossSoporte semanal
Filtros Fundamentales
  • Revenue Growth YoY> 15%
  • Free Cash Flow> 0
  • ROIC> 0%
  • ROCE vs sector> media
  • Market Cap máximo< 10.000M
  • Tipo capitalizaciónMid/Small/Nano
Whale Flow (v4)
  • Solo calls OTMStrike > precio
  • Vol / OI ratio> 5x
  • Prima mínima> $100K
  • Ask-side≥ 97% del ask
  • Vencimiento7–90 días
  • Alerta Telegram MEGA> $1M
04 / 10   Scoring
Motor cuantitativo

100 puntos.
Tres dimensiones.

TÉCNICO 40 pts
Distancia al ATH≤ 1%15
Volumen relativo≥ 1.3x10
Tendencia alcistaP>MA50>MA20010
Ratio R:R≥ 3:15
FUNDAMENTAL 40 pts
Revenue Growth≥ 40%12
FCF Yield≥ 3%8
ROIC≥ 15%8
ROCE vs sector≥ 1.5× media7
EPS Fwd Growth≥ 25%5
MOMENTUM 20 pts
Volumen momentum≥ 1.2x8
Sector momentumBase7
Revenue momentum≥ 30%5
Clasificación
Solo pasan al informe candidatos con score ≥ 60
85–100
🟢 EXCELENTE
Máxima convicción — operar
70–84
🟡 BUENA
Alta convicción — operar
60–69
🟠 ACEPTABLE
Convicción media — con cautela
< 60
🔴 DESCARTAR
No se reporta
🐋
Bonus Whale Flow
Confirmación institucional en opciones suma puntos extra al score base
+5
05 / 10   Módulo Ballenas
Novedad versión 4

Whale Flow.
Dinero institucional.

Las ballenas son institucionales que apuestan con primas de cientos de miles de dólares en opciones. Cuando compran calls OTM con urgencia — pagando el precio de ask, con volumen muy superior al interés abierto — están apostando al alza con convicción. Detectar ese flujo en acciones que ya están en ruptura de ATH es la señal más potente del sistema.

Tipo de opción Calls OTM únicamente apuesta alcista pura
Vol / OI ratio > 5x posición nueva, no rotación
Prima total mínima > $100.000 flujo institucional
Ejecución ask-side ≥ 97% del ask comprador urgente
Vencimiento 7 – 90 días táctica, no cobertura
Fuente de datos yfinance (gratuito) sin API de pago
Niveles de ballena
🔵
MID
Prima $100K – $500K
VIGILANCIA
🐋
LARGE
Prima $500K – $1M
DESTACADO
🐋🐋
MEGA
Prima > $1.000.000
TELEGRAM ALERT
🏆 Señal ATH Whale
La confluencia máxima del sistema. Activa cuando:
Pasa todos los filtros ATH (técnico + fundamental)
Score base ≥ 60 puntos
Flujo de ballena confirmado ese mismo día
Score total con bonus whale: hasta 100 puntos
06 / 10   Gestión de riesgo
Position sizing

Riesgo fijo.
Control absoluto.

Riesgo por operación
30.000€ Cartera
×
0.3% Riesgo
=
90€ Por operación
3Ops. máx. día
270€Riesgo total día
0.9%% cartera día
GTCOrden válida
Ejemplo de cálculo
Breakout entry$52.50
Stop loss (soporte semanal)$49.80
Riesgo por acción$2.70
Número de acciones90€ ÷ $2.70 = 33
Inversión total33 × $52.50 = 1.732€
% de cartera5.8% utilizado
Riesgo máximo real90€ (0.3% cartera)
Target 1 / Target 2+10% / +20%
07 / 10   Entregable
Estructura del informe diario

Cada día a las 7h.
Listo para ejecutar.

1
Descripción empresa
A qué se dedica, modelo de negocio y ventaja competitiva. Generado por Claude API en español.
2
Tesis de inversión
Por qué esta empresa en este momento. Catalizadores técnicos y fundamentales concretos.
3
Gauge de valoración
Semicírculo 0–100 con desglose técnico, fundamental y momentum. Clasificación visual inmediata.
4
Gráfico de velas real
24 velas semanales reales (Yahoo Finance) con ENTRY, STOP, TP1, TP2, ATH y medias móviles.
5
Ratio R:R escrito
Relación riesgo-beneficio numérica con interpretación en lenguaje natural. "Acertar 1 de cada N".
6
Órdenes IBKR listas
BUY STOP LIMIT · STOP LOSS · TP1 · TP2. Precios exactos calculados. Copiar y ejecutar.
7
Resumen de posición
Inversión total, riesgo en €, % de cartera y número exacto de acciones.
8
ATH Whale banner
Si hay confluencia whale: borde dorado, datos de la posición en opciones y score +5.
NUEVO V4
9
Vigilancia institucional
Tickers con flujo de ballena fuera del ATH list. Candidatos a seguir para próximos días.
NUEVO V4
08 / 10   Protocolo
Verificación antes de ejecutar

El sistema propone.
Tú decides.

Técnico
Ticker a ≤5% del ATH confirmado en TradingView semanal
Patrón de consolidación limpio, no spike puntual sin base
Stop loss sobre soporte semanal visible en el gráfico
Vela de ruptura con volumen superior a la media de 90 días
Fundamental
Sin earnings en los próximos 10 días (evitar gaps)
Sin noticias negativas recientes (Google News del ticker)
Operación
R:R ≥ 2:1 confirmado en el informe generado
Riesgo total del día ≤ 270€ (máx. 3 operaciones abiertas)
Orden BUY STOP LIMIT introducida correctamente en IBKR
Stop Loss y Take Profit vinculados a la orden de entrada
Whale (si aplica)
Prima > $100K confirmada en cadena de opciones de yfinance
Señal ATH Whale presente: máxima convicción para operar
09 / 10   Evolución
Historial y roadmap

De la idea
al sistema.

v1
MARZO 2026
Sistema base
Filtros ATH técnicos y fundamentales. Motor de scoring 0–100 en tres dimensiones. Pipeline diario con email automático.
v2
MARZO 2026
Gráficos reales
Integración yfinance + mplfinance. Velas japonesas semanales reales con ENTRY, STOP y TARGETS superpuestos. Paleta azul y dorado.
v3
ABRIL 2026
PDF + Gauge + IA
Exportación PDF automática (weasyprint). Gauge SVG de valoración. Análisis de tesis con Claude API. Email con PDF adjunto.
v4
ABRIL 2026 · ACTUAL
Whale Flow — Módulo Ballenas
Detección de flujo institucional en opciones (yfinance). Señal ATH Whale. Alerta Telegram automática para ballenas MEGA (>$1M). Sección de vigilancia institucional.
v5
PRÓXIMAMENTE
Modo ETFs
Screening de 18 ETFs sectoriales con distancia ATH ≤10%. Watchlist fija: BOTZ, SOXX, NUKZ, CIBR, COPX, AIQ, ARKK y más. Criterios adaptados al comportamiento de los ETFs.
10 / 10
All Time Cañones
ATH Breakout WebSearcher · Sistema cuantitativo de inversión
VERSIÓN 4.0 · ABRIL 2026 · JOSÉ LUIS MENDOZA GARCÍA
Documento de uso personal e institucional. No constituye asesoramiento financiero. Toda operación requiere verificación manual antes de su ejecución en IBKR. Datos de mercado: Yahoo Finance (EOD). Análisis IA: Anthropic Claude API.